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远期汇率是什么意思?远期汇率怎么算?

2023-05-06 09:48:25 来源:21CN

含义:

1、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

2、远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。

3、按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

如何计算:

如果把美元(即 第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币,而把日元(即第二个货币或数值变化的货币) 当作是B货币。

它们的远期计算公式是:远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360

关键词: 即期汇率 股票交割 外汇交易 利率平

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